Un banco vendió un Swap a 10 años a un cliente. El Swap prevé que el banco reciba intereses anuales al 3% en francos suizos (nocional: Sz.Frs. 10 mill.) y efectúe pagos en dólares al 8% anual por un nocional de u$s 7 mill.
Datos: T°C° $0,80 por Sz.Frs., curvas de tasas en u$s y Sz.Frs., 3%a. y 8%a. (ambas flat).
Al final del sexto año el cliente quiebra, ¿cuál es el costo para el banco?
