El tesorero de una importante entidad financiera muy activa en el mercado de Libor (puede invertir y endeudarse prácticamente a la misma tasa), observa que la Libor 91 días Spot es de 10% anual y la de 182 días, 10,2% anual, ambas capitalizadas continuamente. Asimismo el precio del Eurodollar que vence en 91 días se cotiza a 89,50. ¿considera que estos precios se encuentran en equilibrio? Si no lo estuvieran, ¿cuál se le ocurre sería la estrategia apropiada para aprovechar una eventual posibilidad de arbitraje?
