Probabilidad De Que Un Call Europeo Sea Ejercido

Si el precio de un activo sigue un proceso browniano con un retorno esperado de 16% y una volatilidad del 35%. El precio actual es de 38.
¿Cuál es la probabilidad de que un call europeo sobre el activo con un precio de ejercicio de 40 y una expiración en 6 meses termine siendo ejercido?
¿Cuál es la probabilidad de que un put europeo con el mismo precio de ejercicio termine in the Money al cabo de 6 meses?