En una colocación que la tasa real sea positiva indica que el capital final de la operación permite comprar una cantidad mayor de bienes que los que pude haber comprado al inicio de la operación con el capital inicial. Si es negativa indica que permite comprar una cantidad menor de bienes.
En una toma que la tasa real sea positiva indica que el capital final que tengo que devolver equivale a mas bienes que los que pude comprar al inicio de la operación cuando recibí el préstamo. Y si fuera negativa indica que equivale a menos bienes.
Swap de Monedas Libra Dólar
Ud. es parte de un Swap de Monedas que tiene una vida remanente de 15 meses. En su momento negoció recibir un 8% fijo en £ sobre un nocional de £ 20 millones, y pagar 6% sobre un nocional de u$s 38 millones, el intercambio es anual. Dado que cambiaron las razones que lo impulsaron a realizar el Swap, desea conocer el resultado de solicitar a su contraparte una cancelación anticipada. La cotización spot de £/u$s hoy es de 1,9651 y ambas curvas de tasas swap se encuentran flat a 6.5% y 4.8%, para la £ y el u$s, respectivamente. ¿cuánto vale su Swap hoy? (Las tasas mencionadas están compuestas anualmente).
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